C'est en 1789, à l'initiative de Joseph II, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, que l'Arabe Shagya voit le jour, dans le but de créer un cheval de guerre endurant, mais plus porteur que n'est l'Arabe.

En effet le hussard, un cavalier militaire appartenant à la cavalerie légère, avait besoin d'une monture capable de porter son paquetage et de tracter les canons.

A cette époque, sous l'influence du capitaine de cavalerie, Joseph Csekonics, alors en charge du Haras de Mezohegyes, Joseph II fit l'acquisition du domaine de Bábolna, situé à 60 kilomètres de Budapest, et y établit un Haras Militaire Impérial.

Joseph Csekonics, le fondateur de la race qui voit le jour en 1816, établit le principe de sélection, au début du XIXème siècle, où les étalons de race Arabe furent les seuls à être admis pour la sailli.

Le chef de lignée, né en 1830, Shagya, un étalon Arabe gris truité présentant un modèle parfait et originaire de la Syrie, a été croisé avec des juments locales ainsi que des orientales.

Les plus célèbres de ces juments, têtes de lignée de la race, sont « Moldvai », une jument autochtone née en 1781 et « Tifle », une jument Arabe provenant d'Orient, née en 1810. Ensuite, la race à été croisée, occasionnellement, avec le Lipizzan et le Pur Sang.

Désormais clos, les livres généalogiques dde l'Arabe Shagya, sont, sans doute, les plus anciens et les plus complets que l'on puisse trouver, présentant une traçabilité exceptionnelle qui peut couvrir une vingtaine de générations.

L'Arabe Shagya est de nos jours bien connu et très apprécié pour ses qualités, toutefois la race reste rare. On compte environ 6000 individus répartis à travers le monde.

Bien entendu l'Arabe Shagya ressemble beaucoup à l'Arabe de type Saqlawi, avec un modèle plus charpenté et plus grand.