C'est en
1789, à l'initiative de
Joseph II, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, que l'
Arabe Shagya voit le jour, dans le but de créer un cheval de guerre endurant, mais plus porteur que n'est l'
Arabe.
En effet le hussard, un cavalier militaire appartenant à la cavalerie légère, avait besoin d'une monture capable de porter son paquetage et de tracter les canons.
A cette époque, sous l'influence du capitaine de cavalerie,
Joseph Csekonics, alors en charge du
Haras de Mezohegyes,
Joseph II fit l'acquisition du domaine de
Bábolna, situé à
60 kilomètres de
Budapest, et y établit un
Haras Militaire Impérial.
Joseph Csekonics, le fondateur de la race qui voit le jour en
1816, établit le principe de sélection, au début du
XIXème siècle, où les
étalons de race
Arabe furent les seuls à être admis pour la sailli.
Le chef de lignée, né en
1830,
Shagya, un
étalon Arabe gris truité présentant un modèle parfait et originaire de la
Syrie, a été croisé avec des
juments locales ainsi que des orientales.