Autrefois le Boudienny était utilisé comme cheval de cavalerie, particulièrement pendant la Grande Guerre Patriotique (de 1941 à 1949).

Ce cheval est capable de réaliser des exploits, que peu de races pourraient envisager, comme cet étalon de 6 ans, qui en 1950 a parcouru plus de 300 kilomètres en 24 heures sur une durée de 3 jours, ou lors de l'été 1946, où des chevaux ont couvert une distance de 200 kilomètres sous une chaleur écrasante, pouvant atteindre les 40°C, et qui, malgré des passages au galop, ne montreront aucun signe inquiétant quant à leur état physique à la fin du périple.

De nos jours, cet excellent cheval de sport est utilisé par les plus grands dans des compétitions équestres, comme le saut d'obstacles, l'endurance et le concours complet.

Il convient également à la randonnée équestre et à l'équitation de loisirs, sous réserve d'être un cavalier aguerri.

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