Monture idéale dans la steppe, le Cosaque n'est pas une race à proprement parler, mais un type de cheval utilisé par le peuple du même nom selon une tradition bien définie dans le Caucase et en Asie, autrefois l'empire ottoman.

Même si une partie de son histoire reste quelques peu obscurs, il est possible de remonter à ses origines grâce aux chevaux généralement rencontrés dans les Steppes et dans le Caucase.

Le Cosaque est probablement issu, en partie du Nogai, du Mongol et du Kalmouk au XVIIIème siècle. Il aurait été influencé par le Cheval des Steppes, le Cheval du Caucase et le Cheval Sauvage de Mongolie.

Le cheval Cosaque était le complice de tous les jours, il pouvait tout autant aller sur les champs de bataille que travailler les cultures. Il était traité comme un véritable membre de la famille.