Races anciennes aux origines obscures, le Kathiawari, qui est un cheval propre à l'Inde, a une histoire qui remonte avant l'année 1536, soit avant l'empire Moghol. Le cheval indigène local sera croisé avec les chevaux Arabes qui ont été importés dans le pays. Cet élevage continuera ensuite sous le régime colonial Britannique. Certains pensent que la Kathiawari aurait été influencé par le Tarpan ou le Mongol.
Les familles nobles qui élevaient le Kathiawari vont initialement créer leur propre lignée, souvent inspirée de la jument fondatrice, et parmi elles, 28 d'entres elles existent encore. Élevé jusqu'à l'indépendance de l'Inde pour résister aux grosses chaleurs, se contenter d'une ration faible, tout en étant capable de porter leur cavalier, la race a développé au fil du temps une grande résistance.