Appartenant au groupe des Poneys du Sud de la Chine, le Lijiang est originaire du district du même nom, une zone de hauts plateaux où un équidé capable de se déplacer sur les chemins escarpés des montagnes avec une charge sur le dos, est absolument indispensable.
C'est pour cette raison qu'en 1944, fut développée la race en croisant initialement le Yili et le Hequ pour l'adaptation locale et l'Arabe pour augmenter petit à petit la taille. Jugé encore trop petit, il a été croisé avec le Kabardin, pour gagner encore un peu d'hauteur, ce fut ensuite avec l'Ardennais, essentiellement pour augmenter la masse.
C'est au prix d'un travail de sélection minutieux, en conservant surtout les chevaux les plus grands, qu'un modèle proche du résultat souhaité fut obtenu. Les tentatives suivantes pour lui faire prendre un peu plus de hauteur ont toutes échouées.