Originaire du nord est d'Allemagne, le Saxe Anhalt, ou Sachsen-anhaltiner Warmblut en allemand, a été développée à partir des années 1920, en croisant des juments locales initialement avec le Pur Sang, puis avec l'Hanovrien, le Trakehner et l'Oldenbourg.

Enregistré depuis 1944, date d'établissement du Stud-book, dans le même registre que les chevaux de traction, jusqu'au déclin inévitable des races de trait, le Saxe Anhalt, a depuis fusionné avec le Cheval de Sport Allemand.

Considéré comme n'étant pas à risque, le Saxe Anhalt avait un effectif de 1980 individus selon le recensement, non officiel, de l'année 2006.

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