Race très ancienne qui a plus de 3 000 ans, le cheval Turkmène est issue des montures des Massaguets, des Alanes et des Parthes qui portaient le nom de « chevaux turkmènes » autour du IXème et Xème siècle avant notre ère.

Il a joué un grand rôle dans le développement de races occidentales comme l'étalon « Turkmen Atti », pour le Trakhener, importé dans le Brandebourg en 1791, ou comme Byerley Turk et Darley Arabian, considérés comme les ancêtres fondateurs du fameux Pur Sang Anglais.

L'Akhal Téké est souvent désigné comme étant le cheval Turkmène, il s'est, avec le temps individualisé, tout comme l'Iomud. Par ailleurs, un cheval nommé « Turkmène » existe aujourd'hui en Iran, connu aussi sous le nom de « Turkoman ».