Originaire de la Région Autonome du Xinjiang, situé au nord ouest de la Chine, le Yili, nommé aussi, « Iyi » et « Ili » en chinois, est une race issue des chevaux introduits dans la région dans les années 1900, par les immigrés russes, de type Kazakh, dont il est issu. Ce Kazakh local, va être croisé avec le Trotteur Orlov, le Don et l'Anglo Don sur la décision du bureau local en 1936. A titre expérimental, il va être croisé avec l'Ardennais, mais cet apport ne pas être retenu.

Au bout de vingt ans de sélection, le modèle, alliant la mobilité d'un cheval de selle et la force d'un cheval de trait léger, sera finalement fixé en 1963.

Le Yili n'est pas une race menacée d'extinction, en effet, le recensement estimatif de 2007 indiquait un effectif de 120000 individus.